EU50が一生closeできず調整金が馬鹿にならない

2025/5/23から2025/07/07現在までEU50のポジションが解消されない。調整金だけはどんどん引かれていく。実際の損益が分岐する保有日数はどれくらいなのか簡単に計算してみた。自分にしか意味がないデータなのですが。

計算

1lotあたりの取引金額 = T

1lotあたりの期待値 = E

1lotあたりの調整金の割合(%) = A

保有日数 = D

期待値よりも調整金が大きくなる、すなわちE – T*D*A/100≦0となる条件とする

過去の調整金のデータなんか見つからなかったが、調整金割合は一定であると仮定した。

結果

EU50のLONGに関してはかなり耐えることが判明。平均日数なので、今回は60日を過ぎてもマニュアルでの売却は不要だと考えている。

一方で、GOLD/LONGがかなりまずいので、色々と見直しが必要かも。COCOA/SHORTは今のところ動かしていないので問題ないが、今後留意する必要がある

調整金に関して重みを付けているが、もう少しweightを重くしたほうが良さげ。期待値として飛び抜けていない商品に関しては、調整金のインパクトが重いポジションは解消するのも1つの手かも

結論

この調査を早めにしておいて良かった。これを加味して戦略を見直してみる。

まずはトレード手法の見直しと重み付け法の更新をはやめに・・・